НБУ схвалив методологію стрес-тестування банків у межах оцінки стійкості-2026

Фото: https://bank.gov.ua Національний банк України (НБУ) схвалив методологію стрес-тестування банків у межах оцінки стійкості 2026 року, яке мають пройти 26 банків із часткою понад 90% активів банківської системи, повідомив регулятор. "Стрес-тестування є третім етапом оцінки стійкості банків. Його мета – оцінити спроможність банків виконувати основні функції за несприятливих умов, підтримуючи в такий спосіб економіку", – наголошується в пресрелізі Нацбанку в понеділок. За результатами стрес-тестування центробанк визначить рівень можливих втрат банків і банківської системи загалом у разі погіршення макроекономічних умов, а також необхідний запас капіталу для їх поглинання. Методологія передбачає оцінку прогнозних показників банків на три роки за базовим і несприятливим сценаріями. Перший ґрунтується на макропрогнозі НБУ та консенсус-прогнозах обмінного курсу, другий не є прогнозом і використовується лише для перевірки стійкості банків до кризи. Згідно з рішенням НБУ, несприятливий сценарій передбачає скорочення реального ВВП на 3,3% у 2026 році та на 1,1% у 2027 році з подальшим зростанням на 2,3% у 2028 році. Курс гривні до долара на кінець року за цим сценарієм становитиме 47,9 грн/$1 у 2026 році, 52,5 грн/$1 у 2027 році та 55,3 грн/$1 у 2028 році, а інфляція – відповідно 13,0%, 9,0% та 6,0%. Несприятливий сценарій також враховує зростання процентних ставок і вартості зобов’язань для банківського сектору, погіршення фінансового стану підприємств і домогосподарств та підвищення кредитного ризику банків. У третьому році прогнозного періоду за цим сценарієм передбачається поступове відновлення економіки. У межах стрес-тестування оцінюватимуться кредитний, процентний, валютний та операційний ризики. Великі корпоративні боржники аналізуватимуться індивідуально, тоді як інші кредити юридичним і фізичним особам – на портфельній основі. Якщо за результатами оцінки стійкості необхідні рівні достатності капіталу банку перевищуватимуть нормативні значення, таким банкам потрібно буде підготувати програму капіталізації або реструктуризації. Інформацію про результати оцінки стійкості банків у розрізі фінустанов НБУ планує оприлюднити наприкінці року. Підходи до стрес-тестування визначено рішенням правління НБУ від 1 травня 2026 року, яке діє до 31 грудня 2026 року. Як повідомлялося, за результатами оцінки стійкості у 2025 році НБУ встановив підвищені необхідні рівні нормативів достатності капіталу за базовим макросценарієм для шести банків із сукупною часткою 5% активів сектору, а за несприятливим сценарієм – для дев’яти банків із часткою 18%. Оцінку стійкості тоді проходила 21 найбільша фінустанова, на які припадало понад 90% активів банківської системи.